Сравнение BANX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BANX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -9.55% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BANX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.14% соответственно.
BANX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.26%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BANX
VOO
Сравнение BANX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.55 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.31 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BANX и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и VOO
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.97% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и VOO
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -33.99% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.98% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -24.52% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -33.99% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -5.55% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.72% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.55% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и VOO
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.34% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 9.47% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.11% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.82% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 17.99% | +9.66% |