PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BANX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BANX и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BANX с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности BANX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BANX:

1.30

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

BANX:

1.70

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

BANX:

1.24

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BANX:

1.56

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

BANX:

7.34

VOO:

2.58

Индекс Язвы

BANX:

2.92%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

BANX:

18.10%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

BANX:

-55.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BANX:

-5.20%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BANX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BANX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.81% соответственно.

BANX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

2.51%

1 год

23.37%

3 года

12.15%

5 лет

13.40%

10 лет

10.26%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCastle Financial Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BANX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BANX
Ранг риск-скорректированной доходности BANX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BANX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BANX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANX и VOO

Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BANX
StoneCastle Financial Corp.		10.47%9.53%12.11%9.74%7.37%8.16%6.82%8.60%7.45%7.81%9.26%12.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BANX и VOO

Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BANX и VOO

Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...