PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BANX с LOAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BANX с LOAN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BANX (StoneCastle Financial Corp.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. BANX operates in Asset Management (Financial Services), while LOAN operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BANX returned 9.80%/yr vs 6.12%/yr for LOAN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BANX и LOAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.12% соответственно.

BANX

1 день
0.00%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
-1.08%
С начала года
-3.26%
1 год
7.09%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.80%

LOAN

1 день
-1.36%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
-1.09%
С начала года
-1.73%
1 год
-13.85%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.08%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANX и LOAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANX
StoneCastle Financial Corp.		-3.26%15.64%27.68%20.43%-15.27%20.95%-5.78%23.84%2.95%16.01%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-1.73%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%-16.15%

Correlation

The correlation between BANX and LOAN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANX:

$156.93M

LOAN:

$49.83M

EPS

BANX:

$4.43

LOAN:

$0.44

Коэффициент P/E

BANX:

4.53

LOAN:

9.95

Коэффициент PEG

BANX:

0.09

LOAN:

5.15

Коэффициент P/S

BANX:

3.35

LOAN:

5.89

Коэффициент P/B

BANX:

0.91

LOAN:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

BANX:

$46.84M

LOAN:

$8.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

BANX:

$39.03M

LOAN:

$6.80M

EBITDA (12 мес.)

BANX:

$45.24M

LOAN:

$5.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCastle Financial Corp.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

Часто сравнивают с BANX:
BANX с FFANXBANX с CLOZBANX с ARCCBANX с NIEBANX с PFRLBANX с VOOBANX с FSCO
Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с RCLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLVLOAN с VICI

Доходность на риск

BANX vs. LOAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANX
Ранг доходности на риск BANX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANX c LOAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANXLOANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.61

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.73

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.64

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-0.95

+2.12

BANX vs. LOAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа LOAN равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANX и LOAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANX и LOAN

Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и LOAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANXLOANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-90.93%

+35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-21.89%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-22.22%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-25.72%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-59.16%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-16.18%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-46.33%

+36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

14.53%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BANX и LOAN

Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 2.06%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANXLOANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

10.86%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

16.32%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

22.63%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

25.10%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.52%

34.39%

-6.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANX и LOAN

Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности LOAN в 10.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANX
StoneCastle Financial Corp.		11.45%10.54%9.53%12.11%9.74%5.64%8.16%6.82%7.88%7.45%7.81%9.26%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.32%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANX и LOAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.52M
2.07M
(BANX) Общая выручка
(LOAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BANX и LOAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneCastle Financial Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.0%
82.4%
Активы портфеля
BANX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

LOAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

BANX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.

LOAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

BANX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.

LOAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

Часто задаваемые вопросы

BANX and LOAN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOAN has higher volatility (10.86%) compared to BANX (2.06%). In terms of maximum drawdown, BANX dropped -55.06% vs LOAN's -90.93%.

BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANX и LOAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор