Сравнение BANX с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BANX и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -8.79% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.44% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции BANX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.23% соответственно.
BANX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.35%
NIE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. NIE — Ранг доходности на риск
BANX
NIE
Сравнение BANX c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.97 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.46 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.42 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 6.38 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BANX и NIE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и NIE
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности NIE в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.87% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.72% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и NIE
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -57.90% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -9.04% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -31.04% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -38.99% | -16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.33% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.07% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 2.78% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и NIE
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 4.65%, в то время как у Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.20% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.56% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 17.66% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.53% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 19.71% | +7.94% |