PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANX с FFANX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BANX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANX
StoneCastle Financial Corp.		-8.79%15.64%27.68%20.43%-15.27%20.95%-5.78%23.84%2.95%16.01%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.00%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BANX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.30% соответственно.

BANX

1 день
0.83%
1 месяц
1.84%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-5.98%
1 год
3.56%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.35%

FFANX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.03%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCastle Financial Corp.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с BANX:
BANX с LOANBANX с PHDBANX с CLOZBANX с ARCCBANX с FSCOBANX с VOOBANX с OXLC
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURXFFANX с FAGIX

Доходность на риск

BANX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANX
Ранг доходности на риск BANX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANXFFANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.56

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.22

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.25

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

9.22

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FFANX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANXFFANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.56

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.38

Корреляция

Корреляция между BANX и FFANX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANX и FFANX

Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности FFANX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANX
StoneCastle Financial Corp.		11.87%10.54%9.53%12.11%9.74%5.64%8.16%6.82%7.88%7.45%7.81%9.26%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Просадки

Сравнение просадок BANX и FFANX

Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и FFANX.

Загрузка...

Показатели просадок

BANXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-31.69%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-5.20%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-18.52%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-18.52%

-36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-3.70%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.83%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

1.38%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BANX и FFANX

StoneCastle Financial Corp. (BANX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.31%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

5.07%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

7.91%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

7.79%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

7.64%

+20.01%