Сравнение BANX с FFANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX).
FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BANX и FFANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -9.55% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | -0.14% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 10.26% против 6.28% соответственно.
BANX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.26%
FFANX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
BANX
FFANX
Сравнение BANX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.59 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.26 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.22 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 9.23 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.59 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BANX и FFANX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и FFANX
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности FFANX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.97% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.97% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и FFANX
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и FFANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -31.69% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -5.67% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -18.52% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -18.52% | -36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -3.83% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.83% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 1.36% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и FFANX
StoneCastle Financial Corp. (BANX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.47% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 5.08% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 7.91% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 7.80% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 7.64% | +20.01% |