PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANX с FFANX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BANX (StoneCastle Financial Corp.) is a stock, while FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BANX returned 9.94%/yr vs 6.88%/yr for FFANX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BANX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 9.94% против 6.88% соответственно.

BANX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-6.71%
1 год
5.30%
3 года*
18.99%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.94%

FFANX

1 день
-1.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.02%
1 год
14.49%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BANX
StoneCastle Financial Corp.		-6.19%15.64%27.68%20.43%-15.27%20.95%-5.78%23.84%2.95%16.01%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		6.38%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between BANX and FFANX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCastle Financial Corp.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с BANX:
BANX с LOANBANX с CLOZBANX с ARCCBANX с VOOBANX с PFRLBANX с NIEBANX с FSCO
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHDFFANX с FAGIX

Доходность на риск

BANX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANX
Ранг доходности на риск BANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.15

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.06

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.95

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

12.54

-11.66

BANX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FFANX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANX и FFANX

Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-31.69%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-5.20%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-7.55%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-18.52%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-18.52%

-36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-1.13%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.79%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

1.22%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BANX и FFANX

StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеют волатильность 3.23% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.12%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

6.09%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

7.15%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

7.95%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

7.73%

+19.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANX и FFANX

Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности FFANX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANX
StoneCastle Financial Corp.		11.81%10.54%9.53%12.11%9.74%5.64%8.16%6.82%7.88%7.45%7.81%9.26%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.69%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

BANX and FFANX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BANX has higher volatility (3.23%) compared to FFANX (3.12%). In terms of maximum drawdown, BANX dropped -55.06% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор