Сравнение BANX с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BANX и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -8.79% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -5.38% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.20% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью -0.20%.
BANX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.35%
PFRL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. PFRL — Ранг доходности на риск
BANX
PFRL
Сравнение BANX c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 6.96 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.58 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между BANX и PFRL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и PFRL
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.87% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и PFRL
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -8.83% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -7.16% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -0.48% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -0.46% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 0.82% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и PFRL
StoneCastle Financial Corp. (BANX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 0.67% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 1.64% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 8.53% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 4.96% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 4.96% | +22.69% |