Сравнение BANX с CLOZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).
CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BANX и CLOZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -8.79% | 15.64% | 27.68% | 11.53% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.54% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью -1.54%.
BANX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.35%
CLOZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
BANX
CLOZ
Сравнение BANX c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.83 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.10 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.17 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.65 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.83 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.54 | -2.28 |
Корреляция
Корреляция между BANX и CLOZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и CLOZ
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности CLOZ в 7.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.87% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.82% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и CLOZ
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и CLOZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -5.32% | -49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -3.90% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -2.77% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -0.37% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 1.24% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и CLOZ
StoneCastle Financial Corp. (BANX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 1.38% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 2.94% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 5.50% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 3.82% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 3.82% | +23.83% |