Сравнение BAMB с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
BAMB и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.36% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.23%.
BAMB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и BIV
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
BAMB vs. BIV — Ранг доходности на риск
BAMB
BIV
Сравнение BAMB c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.04 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 5.57 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.65 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и BIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и BIV
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и BIV
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -18.95% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.87% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -3.40% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и BIV
Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.74% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.55% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.39% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.50% | -1.41% |