- Эмитент
- Brookstone
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции BAMB — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) показал доход в -0.85% с начала года и 2.78% за последние 12 месяцев.
Brookstone Intermediate Bond ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BAMB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 июн. 2024 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.15% | 1.85% | -1.86% | -0.26% | -0.19% | -0.22% | -0.85% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.90% | 0.27% | 1.20% | -1.13% | 1.27% | -0.57% | 1.58% | 0.23% | 0.53% | 0.85% | -0.57% | 6.15% |
| 2024 | 0.16% | -0.42% | 0.49% | -0.84% | 1.26% | 0.83% | 2.14% | 1.24% | 0.97% | -2.30% | 0.61% | -1.11% | 3.01% |
| 2023 | 0.16% | -0.18% | 1.51% | 1.43% | 2.94% |
Метрики бенчмарка
Brookstone Intermediate Bond ETF has an annualized alpha of 4.32%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.14%) than losses (8.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.14%
- Участие в снижении
- 8.91%
Комиссия
Комиссия BAMB составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAMB имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.93 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 13.52 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookstone Intermediate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.75 | $0.74 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookstone Intermediate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.14 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.14 | $0.74 |
| 2023 | $0.01 | $0.17 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookstone Intermediate Bond ETF показал максимальную просадку в 4.48%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Brookstone Intermediate Bond ETF составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -4.48%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 2mo 19d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.37%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.45%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 20d | 2mo 24dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.27%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.21%янв. 2026 г. | 1mo 25d | 23d | 2mo 18dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BAMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -56.78% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -9.10% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.74% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.72% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.97% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAMB
Добавьте Brookstone Intermediate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAMB