- Эмитент
- Brookstone
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции BAMB — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) показал доход в -0.83% с начала года и 2.22% за последние 12 месяцев.
Brookstone Intermediate Bond ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BAMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BAMB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 июн. 2024 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.15% | 1.85% | -1.86% | -0.26% | -0.19% | 0.12% | -0.32% | -0.83% | |||||
| 2025 | 0.47% | 1.90% | 0.27% | 1.20% | -1.13% | 1.27% | -0.57% | 1.58% | 0.23% | 0.53% | 0.85% | -0.57% | 6.15% |
| 2024 | 0.16% | -0.42% | 0.49% | -0.84% | 1.26% | 0.83% | 2.14% | 1.24% | 0.97% | -2.30% | 0.61% | -1.11% | 3.01% |
| 2023 | 0.16% | -0.18% | 1.51% | 1.43% | 2.94% |
Метрики бенчмарка
Brookstone Intermediate Bond ETF has an annualized alpha of 4.02%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.82%) than losses (7.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.02%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.82%
- Участие в снижении
- 7.19%
Комиссия
Комиссия BAMB составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAMB имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.24 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 9.71 | -8.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookstone Intermediate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.75 | $0.74 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookstone Intermediate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.14 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.14 | $0.74 |
| 2023 | $0.01 | $0.17 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookstone Intermediate Bond ETF показал максимальную просадку в 4.48%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Brookstone Intermediate Bond ETF составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.48%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 2mo 19d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-3.37%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.45%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 20d | 2mo 24dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.27%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-1.21%янв. 2026 г. | 1mo 25d | 23d | 2mo 18dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BAMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -56.78% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -9.10% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -10.70% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.09% | -0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAMB
Добавьте Brookstone Intermediate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAMB