Сравнение BAMB с PIFI
BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 0.53% vs 1.95% for PIFI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности BAMB и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.07%.
BAMB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.89%
PIFI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $128.23K | $170.87K | $186.75K | |
| $110.22K | $78.80K | $162.16K |
Сравнение доходности по годам BAMB и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.92% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.07% | 6.29% | 2.52% | 4.23% |
Correlation
The correlation between BAMB and PIFI is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between BAMB and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMB vs. PIFI — Ранг доходности на риск
BAMB
PIFI
Сравнение BAMB c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMB | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.01 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 2.27 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMB и PIFI
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -10.59% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -1.93% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.25% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.17% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.86% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и PIFI
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.77% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.06% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 2.53% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 3.69% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 3.47% | +0.58% |
Сравнение комиссий BAMB и PIFI
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и PIFI
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PIFI в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 4.47% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BAMB and PIFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAMB has higher volatility (0.95%) compared to PIFI (0.77%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs PIFI's -10.59%.
On 1-year performance, PIFI leads with 1.95% vs 0.53% for BAMB. On fees, PIFI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIFI has performed better with a 1.95% return vs 0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIFI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.
PIFI has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.95% for BAMB.
They also come from different issuers: Brookstone and ClearShares. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.45% for PIFI.
PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMB и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор