Сравнение BAMB с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
BAMB и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.11% | 6.29% | 2.52% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.11%.
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и PIFI
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
BAMB vs. PIFI — Ранг доходности на риск
BAMB
PIFI
Сравнение BAMB c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.44 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.16 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.28 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 8.00 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.24 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и PIFI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и PIFI
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и PIFI
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -10.59% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.85% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.21% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -3.29% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.53% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и PIFI
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что BAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.11% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.77% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 2.88% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.64% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.51% | +0.58% |