PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMB с BAMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV).

BAMB и BAMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMV

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.94%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.50%7.66%12.03%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 0.50%.

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
2.12%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMGBAMB с BAMOBAMB с PIFIBAMB с IBTMBAMB с BFIX
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQBAMV с BAMY

Сравнение комиссий BAMB и BAMV

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BAMV в 0.95%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMV
Brookstone Value Stock ETF

Доходность на риск

BAMB vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.33

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.57

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.52

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

2.13

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.99

+0.18

Корреляция

Корреляция между BAMB и BAMV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMV

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BAMV в 1.26%

TTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMV

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMBBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-14.56%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-11.61%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.80%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.09%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.87%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMV

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMBBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.10%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.03%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

16.72%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

13.89%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

13.89%

-9.80%