Сравнение BAMB с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
BAMB и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMB и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMB и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.19% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
BAMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMB и IBTM
BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
BAMB vs. IBTM — Ранг доходности на риск
BAMB
IBTM
Сравнение BAMB c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMB | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.42 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.22 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между BAMB и IBTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и IBTM
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.86% | 2.85% | 2.90% | 0.73% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок BAMB и IBTM
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -13.60% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.85% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.91% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -4.95% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.01% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и IBTM
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.51% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.54% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.72% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.77% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 7.69% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 7.69% | -3.60% |