PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMB с BAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone, while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 2.78% vs 14.18% for BAMO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BAMB charges 1.09%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 5.83%.

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMO

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.83%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%

Correlation

The correlation between BAMB and BAMO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.18

The correlation between BAMB and BAMO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMB и BAMO

Секторы
BAMB
BAMO

Финансовые услуги

98.5%
17.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

10.4%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

29.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

BAMB
98.5%
BAMO
17.1%

Сырьевые материалы

BAMB

-

BAMO
2.6%

Коммуникационные услуги

BAMB

-

BAMO
7.8%

Потребительский циклический сектор

BAMB

-

BAMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

BAMB

-

BAMO
4.9%

Энергетика

BAMB

-

BAMO
3.3%

Здравоохранение

BAMB

-

BAMO
10.4%

Промышленность

BAMB

-

BAMO
11.4%

Недвижимость

BAMB

-

BAMO
1.3%

Технологии

BAMB

-

BAMO
29.2%

Коммунальные услуги

BAMB

-

BAMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMGBAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMUBAMB с PIFIBAMB с IBTMBAMB с BAMA
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMYBAMO с ASET

Доходность на риск

BAMB vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.24

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.31

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.61

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

12.17

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BAMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.24

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.48

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMO

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-12.72%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-5.45%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.50%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-1.26%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.17%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMO

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.18%, в то время как у Brookstone Opportunities ETF (BAMO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.76%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

5.45%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

6.35%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

9.57%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

9.57%

-5.51%

Сравнение комиссий BAMB и BAMO

BAMB берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMO

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности BAMO в 1.46%

ПозицияTTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BAMB and BAMO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMO has higher volatility (1.76%) compared to BAMB (1.18%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs BAMO's -12.72%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.18% vs 2.78% for BAMB. On fees, BAMB is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.18% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMB is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.46% for BAMO.

BAMB is categorized as Intermediate Core Bond, while BAMO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 1.30% for BAMO.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMB и BAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор