Сравнение BAMB с BAMO
BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone, while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 0.53% vs 14.20% for BAMO. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAMB charges 1.09%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.
Доходность
Сравнение доходности BAMB и BAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 8.57%.
BAMB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.89%
BAMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $128.23K | $170.87K | $186.75K | |
| $101.58K | $154.50K | $162.81K |
Сравнение доходности по годам BAMB и BAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.92% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 8.57% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
Correlation
The correlation between BAMB and BAMO is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between BAMB and BAMO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMB vs. BAMO — Ранг доходности на риск
BAMB
BAMO
Сравнение BAMB c BAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMB | BAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.62 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 11.71 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMB и BAMO
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMB | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -12.72% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -5.45% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.23% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.22% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и BAMO
Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 0.95%, в то время как у Brookstone Opportunities ETF (BAMO) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMB | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.52% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 6.04% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 7.07% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 9.51% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 9.51% | -5.46% |
Сравнение комиссий BAMB и BAMO
BAMB берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и BAMO
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности BAMO в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.42% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BAMB and BAMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMO has higher volatility (2.52%) compared to BAMB (0.95%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs BAMO's -12.72%.
On 1-year performance, BAMO leads with 14.20% vs 0.53% for BAMB. On fees, BAMB is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.20% return vs 0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMB is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.42% for BAMO.
BAMB is categorized as Intermediate Core Bond, while BAMO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 1.30% for BAMO.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMB и BAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор