PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMB с BAMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO).

BAMB и BAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMO

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.83%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.42%9.16%14.39%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BAMO с доходностью -2.42%.

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMO

1 день
1.57%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
9.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с BAMGBAMB с PIFIBAMB с IBTMBAMB с BFIX
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMD

Сравнение комиссий BAMB и BAMO

BAMB берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF

Доходность на риск

BAMB vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.90

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

6.44

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.19

-0.02

Корреляция

Корреляция между BAMB и BAMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMO

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BAMO в 1.58%

TTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.58%1.54%1.58%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMO

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMBBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-12.72%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-7.59%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.97%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.31%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.55%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMO

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Brookstone Opportunities ETF (BAMO) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMBBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.04%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

5.10%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

10.80%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

9.72%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

9.72%

-5.63%