PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMB с BAMG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG).

BAMB и BAMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMG

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.94%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-9.00%17.03%24.01%11.91%

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BAMG с доходностью -9.00%.

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMG

1 день
3.10%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-4.14%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Growth Stock ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTMBAMB с BFIX
Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMDBAMG с ACSI

Сравнение комиссий BAMB и BAMG

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BAMG в 0.95%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF

Доходность на риск

BAMB vs. BAMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.71

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

4.21

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMG равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.99

+0.18

Корреляция

Корреляция между BAMB и BAMG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMG

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как BAMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMG

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMG в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMBBAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-21.00%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-13.08%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-10.39%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.56%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.51%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMG

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMBBAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.48%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

11.13%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

20.26%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

17.11%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

17.11%

-13.02%