PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMB с BAMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone, while BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 2.78% vs 27.89% for BAMG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BAMB charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for BAMG.

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BAMG с доходностью 10.74%.

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMG

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.94%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%

Correlation

The correlation between BAMB and BAMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов BAMB и BAMG

Секторы
BAMB
BAMG

Финансовые услуги

98.5%
10.4%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

12.3%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

BAMB
98.5%
BAMG
10.4%

Сырьевые материалы

BAMB

-

BAMG
0.8%

Коммуникационные услуги

BAMB

-

BAMG
11.7%

Потребительский циклический сектор

BAMB

-

BAMG
7.1%

Потребительский защитный сектор

BAMB

-

BAMG
8.3%

Энергетика

BAMB

-

BAMG
0.6%

Здравоохранение

BAMB

-

BAMG
12.3%

Промышленность

BAMB

-

BAMG
9.8%

Недвижимость

BAMB

-

BAMG

-

Технологии

BAMB

-

BAMG
37.1%

Коммунальные услуги

BAMB

-

BAMG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Growth Stock ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMUBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTMBAMB с BAMA
Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с GQGUBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с ACSIBAMG с BAMO

Доходность на риск

BAMB vs. BAMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.96

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.68

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.14

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

8.37

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BAMG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.96

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.45

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMG

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMG в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBBAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-21.00%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-13.08%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.29%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-2.51%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.34%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMG

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.18%, в то время как у Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBBAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.68%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

10.86%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

14.33%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

16.97%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

16.97%

-12.91%

Сравнение комиссий BAMB и BAMG

BAMB берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BAMG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMG

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как BAMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BAMB and BAMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (3.68%) compared to BAMB (1.18%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs BAMG's -21.00%.

On 1-year performance, BAMG leads with 27.89% vs 2.78% for BAMB. On fees, BAMG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 27.89% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.

BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMB is categorized as Intermediate Core Bond, while BAMG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 0.95% for BAMG.

BAMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMB и BAMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор