PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMB с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 2.78% vs 2.93% for BAMU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMU

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.94%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between BAMB and BAMU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов BAMB и BAMU

Секторы
BAMB
BAMU

Финансовые услуги

98.5%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BAMB
98.5%
BAMU
98.8%

Сырьевые материалы

BAMB

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

BAMB

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

BAMB

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

BAMB

-

BAMU

-

Энергетика

BAMB

-

BAMU

-

Здравоохранение

BAMB

-

BAMU

-

Промышленность

BAMB

-

BAMU

-

Недвижимость

BAMB

-

BAMU

-

Технологии

BAMB

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

BAMB

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMGBAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTMBAMB с BAMA
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULSBAMU с CUSD

Доходность на риск

BAMB vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
4.98

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
8.77

-7.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

2.41

-1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

24.89

-24.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

97.89

-95.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

4.98

-4.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

4.14

-3.11

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMU

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-0.36%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-0.12%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.02%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.03%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMU

Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.07%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

0.43%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

0.59%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

0.87%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

0.87%

+3.19%

Сравнение комиссий BAMB и BAMU

И BAMB, и BAMU имеют комиссию равную 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMU

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BAMB and BAMU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMB has higher volatility (1.18%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs 2.78% for BAMB. Both ETFs have the same 1.09% expense ratio. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMB and BAMU have the same expense ratio: 1.09% per year.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.95% for BAMB.

BAMB is categorized as Intermediate Core Bond, while BAMU is Ultrashort Bond.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMB и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор