Сравнение BAMB с BAMA
BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both exchange-traded funds - BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone, while BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMB returned 0.53% vs 16.44% for BAMA. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAMB charges 1.09%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.
Доходность
Сравнение доходности BAMB и BAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMB показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у BAMA с доходностью 9.42%.
BAMB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.89%
BAMA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.19K | $118.46K | $158.46K | |
| $128.23K | $170.87K | $186.75K |
Сравнение доходности по годам BAMB и BAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.92% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
BAMA Brookstone Active ETF | 9.42% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
Correlation
The correlation between BAMB and BAMA is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMB vs. BAMA — Ранг доходности на риск
BAMB
BAMA
Сравнение BAMB c BAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMB | BAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.25 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 8.89 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMB и BAMA
Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMB | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -12.27% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -7.35% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.03% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.31% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.85% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMB и BAMA
Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 0.95%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMB | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.63% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 9.24% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 10.55% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 10.48% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 10.48% | -6.43% |
Сравнение комиссий BAMB и BAMA
BAMB берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMB и BAMA
Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности BAMA в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.30% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BAMB and BAMA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMA has higher volatility (3.63%) compared to BAMB (0.95%). In terms of maximum drawdown, BAMB dropped -4.48% vs BAMA's -12.27%.
On 1-year performance, BAMA leads with 16.44% vs 0.53% for BAMB. On fees, BAMB is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 16.44% return vs 0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMB is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.30% for BAMA.
BAMB is categorized as Intermediate Core Bond, while BAMA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.09% for BAMB and 1.15% for BAMA.
BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMB и BAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор