PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMB с BAMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMB с BAMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Active ETF (BAMA).

BAMB и BAMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMB и BAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Active ETF (BAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMB и BAMA

2026 (YTD)202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.83%
BAMA
Brookstone Active ETF		-2.54%12.61%14.99%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, BAMB показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BAMA с доходностью -2.54%.

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMA

1 день
2.22%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Intermediate Bond ETF

Brookstone Active ETF

Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с BAMGBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM
Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMYBAMA с BAMUBAMA с BAMDBAMA с BAMGBAMA с BAMVBAMA с BAMOBAMA с HIDE

Сравнение комиссий BAMB и BAMA

BAMB берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.

BAMA
Brookstone Active ETF
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF

Доходность на риск

BAMB vs. BAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMB c BAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBBAMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.56

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

6.89

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMB vs. BAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMB на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMA равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMB и BAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBBAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между BAMB и BAMA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMB и BAMA

Дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BAMA в 1.58%

TTM202520242023
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%
BAMA
Brookstone Active ETF		1.58%1.54%1.49%0.45%

Просадки

Сравнение просадок BAMB и BAMA

Максимальная просадка BAMB за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMB и BAMA.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMBBAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-12.27%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-7.89%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-5.30%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.29%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.88%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMB и BAMA

Текущая волатильность для Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) составляет 1.51%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что BAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMBBAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.68%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.11%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

12.17%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

10.15%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

10.15%

-6.06%