Сравнение BAMA с BAMG
BAMA (Brookstone Active ETF) and BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 17.23% vs 24.36% for BAMG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for BAMG.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и BAMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у BAMG с доходностью 8.87%.
BAMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMG
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и BAMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 6.64% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 8.87% | 17.03% | 24.01% | 11.91% |
Correlation
The correlation between BAMA and BAMG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between BAMA and BAMG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. BAMG — Ранг доходности на риск
BAMA
BAMG
Сравнение BAMA c BAMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | BAMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.87 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 7.21 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMA и BAMG
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BAMG в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и BAMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | BAMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -21.00% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -13.08% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.22% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.50% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.39% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и BAMG
Текущая волатильность для Brookstone Active ETF (BAMA) составляет 4.56%, в то время как у Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что BAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | BAMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.44% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 12.13% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 15.34% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 17.18% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 17.18% | -6.74% |
Сравнение комиссий BAMA и BAMG
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и BAMG
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как BAMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BAMA and BAMG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMG has higher volatility (6.44%) compared to BAMA (4.56%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs BAMG's -21.00%.
On 1-year performance, BAMG leads with 24.36% vs 17.23% for BAMA. On fees, BAMG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 24.36% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
BAMA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for BAMG.
BAMA is categorized as Diversified Portfolio, while BAMG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.95% for BAMG.
BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и BAMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор