- Эмитент
- Brookstone
- Дата выпуска
- 27 сент. 2023 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $50M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $118.46K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAMA
Brookstone Active ETF (BAMA) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции BAMA — $37.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brookstone Active ETF (BAMA) показал доход в 9.42% с начала года и 16.44% за последние 12 месяцев.
Brookstone Active ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BAMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BAMA закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 0.45% | -4.58% | 7.38% | 3.99% | -0.61% | -1.18% | 2.37% | 9.42% | ||||
| 2025 | 1.96% | -0.67% | -3.68% | -0.44% | 3.95% | 3.68% | 0.97% | 1.57% | 2.72% | 1.75% | -0.08% | 0.44% | 12.61% |
| 2024 | 0.98% | 2.95% | 2.21% | -2.93% | 3.23% | 2.23% | 1.26% | 1.92% | 1.46% | -0.98% | 4.07% | -2.10% | 14.99% |
| 2023 | -0.17% | -1.52% | 6.21% | 3.45% | 8.02% |
Метрики бенчмарка
Brookstone Active ETF has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.67, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This ETF participated in 73.58% of S&P 500 Index downside but only 67.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 67.24%
- Участие в снижении
- 73.58%
Комиссия
Комиссия BAMA составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAMA имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookstone Active ETF (BAMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.50 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 10.58 | -1.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookstone Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.52 | $0.46 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookstone Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.46 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookstone Active ETF показал максимальную просадку в 12.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Brookstone Active ETF составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.27%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.35%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.96%авг. 2024 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.55%июль 2026 г. | 1mo 26d | 6d | 2mo 2dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-3.82%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BAMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -56.78% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -9.10% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.17% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.69% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.14% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAMA
Добавьте Brookstone Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAMA