PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с BAMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 15.74% for BAMV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 9.78%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и BAMV

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.43%

Correlation

The correlation between BAMA and BAMV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between BAMA and BAMV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и BAMV

Секторы
BAMA
BAMV

Технологии

36.8%
22.7%

Финансовые услуги

13.7%
29.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.2%

Промышленность

9.5%
10.5%

Здравоохранение

6.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.8%

Сырьевые материалы

2.9%
4.9%

Энергетика

2.5%
6.5%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.6%
2.9%

Технологии

BAMA
36.8%
BAMV
22.7%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
BAMV
29.9%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
BAMV
9.2%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
BAMV
2.2%

Промышленность

BAMA
9.5%
BAMV
10.5%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
BAMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
BAMV
0.8%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
BAMV
4.9%

Энергетика

BAMA
2.5%
BAMV
6.5%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
BAMV
0.3%

Недвижимость

BAMA
1.6%
BAMV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDEBAMA с BAMG
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMY

Доходность на риск

BAMA vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMABAMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.35

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.98

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.54

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

7.70

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMABAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.35

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.21

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BAMA и BAMV

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMABAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-14.56%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.23%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.71%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.01%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.05%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и BAMV

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Brookstone Value Stock ETF (BAMV) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMABAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.63%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.27%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

11.73%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

13.71%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

13.71%

-3.49%

Сравнение комиссий BAMA и BAMV

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и BAMV

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности BAMV в 1.27%

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and BAMV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to BAMV (2.63%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs BAMV's -14.56%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 15.74% for BAMV. On fees, BAMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

BAMA has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.27% for BAMV.

BAMA is categorized as Diversified Portfolio, while BAMV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.95% for BAMV.

BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор