PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMA с BAMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV).

BAMA и BAMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMA и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMA и BAMV

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		-2.54%12.61%14.99%8.02%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.50%7.66%12.03%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 0.50%.

BAMA

1 день
2.22%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
2.12%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMYBAMA с BAMUBAMA с BAMBBAMA с BAMDBAMA с BAMGBAMA с BAMOBAMA с HIDE
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQ

Сравнение комиссий BAMA и BAMV

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMV в 0.95%.

BAMA
Brookstone Active ETF
BAMV
Brookstone Value Stock ETF

Доходность на риск

BAMA vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMABAMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.33

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.57

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.52

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

2.13

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMABAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.33

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.99

+0.32

Корреляция

Корреляция между BAMA и BAMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и BAMV

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности BAMV в 1.26%

TTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.58%1.54%1.49%0.45%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BAMA и BAMV

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и BAMV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMABAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-14.56%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-11.61%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.80%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.09%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.87%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и BAMV

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Brookstone Value Stock ETF (BAMV) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMABAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.10%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.03%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

16.72%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

13.89%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

13.89%

-3.74%