PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с BAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both Diversified Portfolio funds from Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 14.18% for BAMO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BAMA charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BAMO с доходностью 5.83%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и BAMO

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%

Correlation

The correlation between BAMA and BAMO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between BAMA and BAMO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и BAMO

Секторы
BAMA
BAMO

Технологии

36.8%
29.2%

Финансовые услуги

13.7%
17.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.6%

Промышленность

9.5%
11.4%

Здравоохранение

6.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Сырьевые материалы

2.9%
2.6%

Энергетика

2.5%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Технологии

BAMA
36.8%
BAMO
29.2%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
BAMO
17.1%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
BAMO
7.8%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
BAMO
10.6%

Промышленность

BAMA
9.5%
BAMO
11.4%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
BAMO
10.4%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
BAMO
4.9%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
BAMO
2.6%

Энергетика

BAMA
2.5%
BAMO
3.3%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
BAMO
1.6%

Недвижимость

BAMA
1.6%
BAMO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDEBAMA с BAMG
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMYBAMO с ASET

Доходность на риск

BAMA vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMABAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.31

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.61

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.17

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMABAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.24

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BAMA и BAMO

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и BAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMABAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-12.72%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-5.45%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.50%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.26%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.17%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и BAMO

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMABAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.76%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

5.45%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

6.35%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

9.57%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

9.57%

+0.65%

Сравнение комиссий BAMA и BAMO

BAMA берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и BAMO

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BAMO в 1.46%

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BAMA and BAMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs BAMO's -12.72%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 14.18% for BAMO. On fees, BAMA is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMA is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

BAMO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.31% for BAMA.

Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 1.30% for BAMO.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и BAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор