PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с BAMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с BAMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 7.69% for BAMD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for BAMD.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BAMD с доходностью 8.13%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и BAMD

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%

Correlation

The correlation between BAMA and BAMD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов BAMA и BAMD

Секторы
BAMA
BAMD

Технологии

36.8%
13.0%

Финансовые услуги

13.7%
26.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.2%

Промышленность

9.5%
4.7%

Здравоохранение

6.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
12.8%

Сырьевые материалы

2.9%
2.6%

Энергетика

2.5%
15.6%

Коммунальные услуги

1.9%
12.6%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Технологии

BAMA
36.8%
BAMD
13.0%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
BAMD
26.8%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
BAMD
4.0%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
BAMD
3.2%

Промышленность

BAMA
9.5%
BAMD
4.7%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
BAMD
4.2%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
BAMD
12.8%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
BAMD
2.6%

Энергетика

BAMA
2.5%
BAMD
15.6%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
BAMD
12.6%

Недвижимость

BAMA
1.6%
BAMD
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMBBAMA с HIDEBAMA с BAMG
Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY

Доходность на риск

BAMA vs. BAMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMABAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.72

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.09

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.11

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

2.91

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. BAMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BAMD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMABAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.72

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.04

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BAMA и BAMD

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и BAMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMABAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-15.91%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.99%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.45%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-4.29%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.65%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и BAMD

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMABAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.47%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.83%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

10.77%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

13.35%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

13.35%

-3.13%

Сравнение комиссий BAMA и BAMD

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и BAMD

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BAMD в 3.56%

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and BAMD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs BAMD's -15.91%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 7.69% for BAMD. On fees, BAMD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.31% for BAMA.

BAMA is categorized as Diversified Portfolio, while BAMD is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.95% for BAMD.

BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и BAMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор