PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с BAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds from Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 10.68% for BAMY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAMA charges 1.15%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и BAMY

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between BAMA and BAMY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between BAMA and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и BAMY

Секторы
BAMA
BAMY

Технологии

36.8%
40.4%

Финансовые услуги

13.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.6%

Промышленность

9.5%
6.6%

Здравоохранение

6.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.5%

Энергетика

2.5%
1.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Технологии

BAMA
36.8%
BAMY
40.4%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
BAMY
6.8%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
BAMY
13.0%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
BAMY
12.6%

Промышленность

BAMA
9.5%
BAMY
6.6%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
BAMY
8.7%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
BAMY
5.3%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
BAMY
1.5%

Энергетика

BAMA
2.5%
BAMY
1.5%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
BAMY
2.5%

Недвижимость

BAMA
1.6%
BAMY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDEBAMA с BAMG
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

BAMA vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMABAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.33

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.39

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.32

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

19.33

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMABAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.87

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BAMA и BAMY

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMABAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-6.03%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-2.48%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.24%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.53%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.55%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и BAMY

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMABAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.09%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

2.80%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

4.62%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

6.03%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

6.03%

+4.19%

Сравнение комиссий BAMA и BAMY

BAMA берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и BAMY

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BAMY в 7.59%

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and BAMY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 10.68% for BAMY. On fees, BAMA is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMA is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.31% for BAMA.

Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор