Сравнение BAMA с THRV
BAMA (Brookstone Active ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMA charges 1.15%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
BAMA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 8.76% | 2.11% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between BAMA and THRV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. THRV — Ранг доходности на риск
BAMA
THRV
Сравнение BAMA c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.04 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и THRV
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -1.50% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.51% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.44% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 2.92% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 2.92% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 2.92% | +7.30% |
Сравнение комиссий BAMA и THRV
BAMA берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и THRV
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.31% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMA and THRV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAMA is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAMA is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.31% for BAMA.
They also come from different issuers: Brookstone and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор