PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с BAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с BAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 2.78% for BAMB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BAMA charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMB.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и BAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.85%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMB

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.18%
1 год
2.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и BAMB

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.85%6.15%3.01%2.83%

Correlation

The correlation between BAMA and BAMB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов BAMA и BAMB

Секторы
BAMA
BAMB

Технологии

36.8%

-

Финансовые услуги

13.7%
98.5%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Энергетика

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

BAMA
36.8%
BAMB

-

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
BAMB
98.5%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
BAMB

-

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
BAMB

-

Промышленность

BAMA
9.5%
BAMB

-

Здравоохранение

BAMA
6.9%
BAMB

-

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
BAMB

-

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
BAMB

-

Энергетика

BAMA
2.5%
BAMB

-

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
BAMB

-

Недвижимость

BAMA
1.6%
BAMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

Brookstone Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с HIDEBAMA с BAMG
Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMGBAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMUBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM

Доходность на риск

BAMA vs. BAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c BAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMABAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.72

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.08

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.83

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

2.43

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. BAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BAMB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и BAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMABAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.72

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.03

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BAMA и BAMB

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и BAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMABAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-4.48%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-3.37%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.51%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.01%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и BAMB

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMABAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.18%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

2.72%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

3.90%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

4.06%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

4.06%

+6.16%

Сравнение комиссий BAMA и BAMB

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMB в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и BAMB

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BAMB в 2.95%

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.95%2.85%2.90%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BAMA and BAMB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to BAMB (1.18%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs BAMB's -4.48%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 2.78% for BAMB. On fees, BAMB is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMB is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.31% for BAMA.

BAMA is categorized as Diversified Portfolio, while BAMB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 1.09% for BAMB.

BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и BAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор