Сравнение BAMA с BAMB
BAMA (Brookstone Active ETF) and BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while BAMB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMA returned 17.23% vs 1.81% for BAMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BAMA charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMB.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и BAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMA показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.89%.
BAMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и BAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 6.64% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.89% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
Correlation
The correlation between BAMA and BAMB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. BAMB — Ранг доходности на риск
BAMA
BAMB
Сравнение BAMA c BAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMA | BAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.54 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 1.42 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMA и BAMB
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и BAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -4.48% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -3.37% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.55% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.03% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.28% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и BAMB
Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.13% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 2.85% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 3.85% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 4.07% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 4.07% | +6.37% |
Сравнение комиссий BAMA и BAMB
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMB в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и BAMB
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BAMB в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.33% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BAMA and BAMB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMA has higher volatility (4.56%) compared to BAMB (1.13%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs BAMB's -4.48%.
On 1-year performance, BAMA leads with 17.23% vs 1.81% for BAMB. On fees, BAMB is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMB has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 17.23% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMB is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.33% for BAMA.
BAMA is categorized as Diversified Portfolio, while BAMB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 1.09% for BAMB.
BAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и BAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор