PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.27%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BALT charges 0.69%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BALT и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и USL

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%7.75%

Correlation

The correlation between BALT and USL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.08

The correlation between BALT and USL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BALT и USL

Секторы
BALT
USL

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BALT
36.2%
USL

-

Финансовые услуги

BALT
11.9%
USL
4.5%

Коммуникационные услуги

BALT
10.9%
USL

-

Потребительский циклический сектор

BALT
10.1%
USL

-

Здравоохранение

BALT
8.4%
USL

-

Промышленность

BALT
8.1%
USL

-

Потребительский защитный сектор

BALT
4.9%
USL

-

Энергетика

BALT
3.5%
USL

-

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
USL

-

Недвижимость

BALT
1.9%
USL

-

Сырьевые материалы

BALT
1.8%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BALT vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.04

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
2.58

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.47

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.58

7.02

+15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.04

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.01

+1.79

Просадки

Сравнение просадок BALT и USL

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-89.06%

+84.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-16.76%

+15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-23.33%

+18.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-38.16%

+38.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-61.46%

+61.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

8.27%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и USL

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

10.53%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

23.33%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

28.54%

-26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

30.08%

-26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

32.35%

-29.03%

Сравнение комиссий BALT и USL

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и USL

Ни BALT, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BALT and USL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 7.27% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BALT and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BALT is categorized as Defined Outcome, while USL is Oil & Gas. BALT tracks S&P 500, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.88% for USL.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор