PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BALT с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BALT и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


BALT

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.42%
1 год
6.86%
3 года*
7.11%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и UGA


2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
2.21%6.65%9.98%7.45%2.54%0.91%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%14.22%

Correlation

The correlation between BALT and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between BALT and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Defined Wealth Shield ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BALT vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BALTUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.98

3.17

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.31

9.39

+12.92

BALT vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALT и UGA

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BALTUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-86.59%

+81.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-18.96%

+17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-26.68%

+21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.05%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-36.69%

+36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

6.43%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и UGA

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.29%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BALTUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

9.24%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

30.57%

-29.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

35.22%

-33.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

34.45%

-31.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

37.22%

-33.92%

Сравнение комиссий BALT и UGA

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и UGA

Ни BALT, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BALT and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to BALT (0.29%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs 7.11% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

BALT and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BALT is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. BALT tracks S&P 500, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.75% for UGA.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор