Сравнение BALT с UGA
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.11%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BALT charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BALT и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BALT и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.21% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 14.22% |
Correlation
The correlation between BALT and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between BALT and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. UGA — Ранг доходности на риск
BALT
UGA
Сравнение BALT c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 3.17 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.31 | 9.39 | +12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и UGA
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -86.59% | +81.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -18.96% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -26.68% | +21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.05% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -36.69% | +36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 6.43% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и UGA
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.29%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 9.24% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 30.57% | -29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 35.22% | -33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 34.45% | -31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 37.22% | -33.92% |
Сравнение комиссий BALT и UGA
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и UGA
Ни BALT, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to BALT (0.29%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs 7.11% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BALT and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BALT is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. BALT tracks S&P 500, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.75% for UGA.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор