Сравнение BALT с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA).
BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или MUSA.
Основные характеристики
| BALT | MUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | 43.11% |
| Дох-ть за 1 год | 11.12% | 39.68% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 42.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 5.65 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 5.98 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 32.37 | 8.50 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 3.03% | 24.30% |
| Макс. просадка | -2.16% | -33.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.05% |
Корреляция
Корреляция между BALT и MUSA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BALT и MUSA
С начала года, BALT показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 43.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALT c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и MUSA
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.35% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и MUSA
Максимальная просадка BALT за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и MUSA
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.81%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.