PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BALT с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALT и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и MUSA


2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
MUSA
Murphy USA Inc.
22.82%-19.15%41.27%28.20%41.02%49.47%

Доходность по периодам


BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
10 лет*

MUSA

1 день
0.17%
1 месяц
22.76%
С начала года
22.82%
6 месяцев
25.82%
1 год
4.74%
3 года*
24.84%
5 лет*
28.42%
10 лет*
23.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Defined Wealth Shield ETF

Murphy USA Inc.

Доходность на риск

BALT vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALTMUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.13

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.40

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.19

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

0.28

+12.67

BALT vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BALTMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.13

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.76

+0.95

Корреляция

Корреляция между BALT и MUSA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и MUSA

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM202520242023202220212020
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BALT и MUSA

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и MUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


BALTMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-35.54%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-31.25%

+27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-10.30%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-10.02%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

21.30%

-20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и MUSA

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BALTMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

8.94%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

25.71%

-23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

36.58%

-32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

29.10%

-25.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

30.89%

-27.53%