PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALT с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с MUSA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA).

BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALT или MUSA.

Корреляция

Корреляция между BALT и MUSA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BALT и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.01%
274.41%
BALT
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

1.57

MUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

BALT:

2.34

MUSA:

1.17

Коэф-т Омега

BALT:

1.40

MUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

BALT:

1.60

MUSA:

0.85

Коэф-т Мартина

BALT:

8.29

MUSA:

2.04

Индекс Язвы

BALT:

0.95%

MUSA:

9.02%

Дневная вол-ть

BALT:

5.00%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

BALT:

-4.89%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

BALT:

-1.60%

MUSA:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -1.93%.

BALT

С начала года

-0.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.32%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BALT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BALT: 1.57
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино BALT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BALT: 2.34
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега BALT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BALT: 1.40
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара BALT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BALT: 1.60
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина BALT, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BALT: 8.29
MUSA: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.71
BALT
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и MUSA

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BALT и MUSA

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-11.41%
BALT
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и MUSA

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 3.96%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
9.71%
BALT
MUSA