Сравнение BALT с MUSA
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while MUSA (Murphy USA Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BALT returned 6.09%/yr vs 31.77%/yr for MUSA. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BALT и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 44.37%.
BALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
MUSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 30.95%
- С начала года
- 44.37%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 22.42%
- Всё время*
- 23.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.69M | $17.50M | $16.25M | |
MUSA Murphy USA Inc. | $168.08M | $161.78M | $172.32M |
Сравнение доходности по годам BALT и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 3.37% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
MUSA Murphy USA Inc. | 44.37% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 49.89% |
Correlation
The correlation between BALT and MUSA is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between BALT and MUSA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. MUSA — Ранг доходности на риск
BALT
MUSA
Сравнение BALT c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 3.13 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.79 | 9.19 | +13.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и MUSA
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -35.54% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -19.72% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -35.54% | +30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.89% | -35.54% | +30.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.72% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -9.93% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 6.72% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и MUSA
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.86%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 10.30% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 32.32% | -30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 38.36% | -36.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 30.91% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 31.58% | -28.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и MUSA
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.42% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BALT and MUSA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (10.30%) compared to BALT (0.86%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs MUSA's -35.54%.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор