Сравнение BALT с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA).
BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BALT и MUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
MUSA Murphy USA Inc. | 22.82% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 49.47% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. MUSA — Ранг доходности на риск
BALT
MUSA
Сравнение BALT c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.13 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.40 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.19 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 0.28 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.13 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.76 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между BALT и MUSA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и MUSA
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и MUSA
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и MUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -35.54% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -31.25% | +27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -10.30% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.02% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 21.30% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и MUSA
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 8.94% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 25.71% | -23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 36.58% | -32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 29.10% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 30.89% | -27.53% |