Сравнение BALT с CPSM
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, BALT returned 6.77% vs 4.87% for CPSM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BALT и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 1.89%.
BALT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 6.65% | 8.12% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.89% | 7.21% | 6.80% |
Correlation
The correlation between BALT and CPSM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.58 |
The correlation between BALT and CPSM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. CPSM — Ранг доходности на риск
BALT
CPSM
Сравнение BALT c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 9.99 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.99 | 41.60 | -19.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и CPSM
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -5.19% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -0.49% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.44% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.20% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.12% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и CPSM
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.27%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.65% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.16% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.65% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.04% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.04% | -1.74% |
Сравнение комиссий BALT и CPSM
И BALT, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и CPSM
Ни BALT, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and CPSM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSM has higher volatility (0.65%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, BALT leads with 6.77% vs 4.87% for CPSM. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALT has performed better with a 6.77% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
BALT and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор