PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с BSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator - BALT tracks the S&P 500 while BSEP tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.27%/yr vs 16.52%/yr for BSEP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for BSEP.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у BSEP с доходностью 6.73%.

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSEP

1 день
-0.13%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.00%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и BSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.73%14.80%16.96%20.94%-9.20%4.77%

Correlation

The correlation between BALT and BSEP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between BALT and BSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALT и BSEP

Секторы
BALT
BSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BALT
36.2%
BSEP
36.2%

Финансовые услуги

BALT
11.9%
BSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

BALT
10.9%
BSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BALT
10.1%
BSEP
10.1%

Здравоохранение

BALT
8.4%
BSEP
8.4%

Промышленность

BALT
8.1%
BSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.9%
BSEP
4.9%

Энергетика

BALT
3.5%
BSEP
3.5%

Коммунальные услуги

BALT
2.3%
BSEP
2.3%

Недвижимость

BALT
1.9%
BSEP
1.9%

Сырьевые материалы

BALT
1.8%
BSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLDBSEP с FOCT

Доходность на риск

BALT vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTBSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.58

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.70

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.51

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.52

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.58

17.58

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSEP равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.58

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.89

+0.91

Просадки

Сравнение просадок BALT и BSEP

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-23.98%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-5.70%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-13.36%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.13%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-2.75%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.14%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BSEP

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.02%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

5.82%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

7.80%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

11.61%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

13.77%

-10.45%

Сравнение комиссий BALT и BSEP

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BSEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BSEP

Ни BALT, ни BSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%

Часто задаваемые вопросы

BALT and BSEP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSEP has higher volatility (1.02%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs BSEP's -23.98%.

On 3-year performance, BSEP leads with 16.52% vs 7.27% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSEP has performed better with a 16.52% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for BSEP.

BALT and BSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BALT tracks S&P 500, while BSEP tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.79% for BSEP.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и BSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор