PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с BSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP).

BALT и BSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BALT и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и BSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%4.77%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLDBSEP с FOCT

Сравнение комиссий BALT и BSEP

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BSEP в 0.79%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BALT vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTBSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.82

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.76

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

9.20

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSEP равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.80

+0.91

Корреляция

Корреляция между BALT и BSEP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и BSEP

Ни BALT, ни BSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BALT и BSEP

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и BSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-23.98%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-8.99%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.23%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.81%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.71%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и BSEP

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.87%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

6.20%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

12.85%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

11.60%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

13.90%

-10.54%