PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с FOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

BSEP и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BSEP и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%7.09%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.12%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV

Сравнение комиссий BSEP и FOCT

BSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

BSEP vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.80

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.83

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

9.31

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Корреляция

Корреляция между BSEP и FOCT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и FOCT

Ни BSEP, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и FOCT

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-14.07%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.51%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-14.07%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.37%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.31%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и FOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеют волатильность 3.87% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.88%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.46%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.58%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

11.05%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.99%

+2.91%