PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с FOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. BSEP is passively managed, while FOCT is actively managed. Over the past 5 years, BSEP returned 10.76%/yr vs 9.14%/yr for FOCT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSEP charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSEP показывает доходность 6.73%, а FOCT немного ниже – 6.65%.

BSEP

1 день
-0.13%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.00%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.73%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%7.09%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Correlation

The correlation between BSEP and FOCT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between BSEP and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSEP и FOCT

Секторы
BSEP
FOCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSEP
36.2%
FOCT
36.2%

Финансовые услуги

BSEP
11.9%
FOCT
11.9%

Коммуникационные услуги

BSEP
10.9%
FOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSEP
10.1%
FOCT
10.1%

Здравоохранение

BSEP
8.4%
FOCT
8.4%

Промышленность

BSEP
8.1%
FOCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSEP
4.9%
FOCT
4.9%

Энергетика

BSEP
3.5%
FOCT
3.5%

Коммунальные услуги

BSEP
2.3%
FOCT
2.3%

Недвижимость

BSEP
1.9%
FOCT
1.9%

Сырьевые материалы

BSEP
1.8%
FOCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

BSEP vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.53

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.64

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.52

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

17.32

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.98

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BSEP и FOCT

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-14.07%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.74%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-13.06%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-14.07%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.23%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.25%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.16%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и FOCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) составляет 1.02%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что BSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.22%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.94%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

7.99%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

11.07%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

10.89%

+2.88%

Сравнение комиссий BSEP и FOCT

BSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и FOCT

Ни BSEP, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BSEP and FOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCT has higher volatility (1.22%) compared to BSEP (1.02%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs FOCT's -14.07%.

On 5-year performance, BSEP leads with 10.76% vs 9.14% for FOCT. On fees, BSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BSEP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSEP has performed better with a 10.76% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

BSEP and FOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for BSEP and 0.85% for FOCT.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор