PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с BAUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - BSEP tracks the S&P 500 Index while BAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSEP returned 10.76%/yr vs 11.16%/yr for BAUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSEP показывает доходность 6.73%, а BAUG немного ниже – 6.52%.

BSEP

1 день
-0.13%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.00%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

BAUG

1 день
-0.07%
1 месяц
2.35%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.11%
1 год
19.72%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и BAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.73%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		6.52%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%7.75%

Correlation

The correlation between BSEP and BAUG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between BSEP and BAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSEP и BAUG

Секторы
BSEP
BAUG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSEP
36.2%
BAUG
36.2%

Финансовые услуги

BSEP
11.9%
BAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

BSEP
10.9%
BAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSEP
10.1%
BAUG
10.1%

Здравоохранение

BSEP
8.4%
BAUG
8.4%

Промышленность

BSEP
8.1%
BAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSEP
4.9%
BAUG
4.9%

Энергетика

BSEP
3.5%
BAUG
3.5%

Коммунальные услуги

BSEP
2.3%
BAUG
2.3%

Недвижимость

BSEP
1.9%
BAUG
1.9%

Сырьевые материалы

BSEP
1.8%
BAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с SPYBSEP с BGLDBSEP с FOCT
Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с SCHGBAUG с JEPQBAUG с SPY

Доходность на риск

BSEP vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPBAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.55

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.68

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.50

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

17.76

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPBAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.84

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BSEP и BAUG

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, примерно равная максимальной просадке BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и BAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-24.19%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.66%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-13.78%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.59%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.07%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.84%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и BAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеют волатильность 1.02% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.00%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.83%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

7.79%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

11.70%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

13.95%

-0.18%

Сравнение комиссий BSEP и BAUG

И BSEP, и BAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и BAUG

Ни BSEP, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BSEP and BAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSEP has higher volatility (1.02%) compared to BAUG (1.00%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs BAUG's -24.19%.

On 5-year performance, BAUG leads with 11.16% vs 10.76% for BSEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAUG has performed better with a 11.16% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP and BAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

BSEP and BAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BSEP tracks S&P 500 Index, while BAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и BAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор