PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с BAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG).

BSEP и BAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и BAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.37%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-2.38%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%7.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSEP показывает доходность -2.37%, а BAUG немного ниже – -2.38%.

BSEP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.10%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BGLDBSEP с FOCT
Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY

Сравнение комиссий BSEP и BAUG

И BSEP, и BAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Доходность на риск

BSEP vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPBAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.77

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.72

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

9.30

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPBAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между BSEP и BAUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и BAUG

Ни BSEP, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и BAUG

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, примерно равная максимальной просадке BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и BAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-24.19%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.23%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.59%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.70%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.91%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и BAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеют волатильность 3.82% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.97%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

6.21%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.94%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

11.66%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

14.09%

-0.18%