- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 авг. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $214M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции BSEP — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,667.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) показал доход в 6.73% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BSEP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | -0.18% | -3.16% | 6.75% | 2.36% | 0.05% | 6.73% | ||||||
| 2025 | 1.84% | -0.60% | -3.81% | -0.45% | 4.61% | 3.81% | 1.90% | 2.38% | 2.47% | 0.92% | 0.50% | 0.57% | 14.80% |
| 2024 | 1.39% | 3.60% | 1.96% | -2.09% | 3.70% | 1.98% | 0.79% | 1.34% | 1.39% | -0.45% | 3.74% | -1.38% | 16.96% |
| 2023 | 4.91% | -1.67% | 2.65% | 1.09% | 0.16% | 5.94% | 2.90% | -1.75% | -3.36% | -1.60% | 7.10% | 3.41% | 20.94% |
| 2022 | -3.28% | -2.04% | 3.11% | -6.32% | 0.77% | -4.98% | 6.97% | -1.60% | -7.14% | 5.91% | 4.49% | -4.20% | -9.20% |
| 2021 | -0.93% | 2.14% | 3.36% | 2.35% | 0.90% | 1.10% | 0.53% | 0.72% | -3.04% | 4.58% | -0.58% | 2.85% | 14.64% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.66, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2019.
- This ETF participated in 66.86% of S&P 500 Index downside but only 66.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 66.12%
- Участие в снижении
- 66.86%
Комиссия
Комиссия BSEP составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSEP имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.93 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 13.52 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 23.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.02%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 12mo 1d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.95%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 4d | 4mo 1dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.35%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 17d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| BSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -56.78% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -9.10% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -18.90% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -25.43% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -10.72% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.97% | -0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSEP
Добавьте Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSEP