PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BSEP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%7.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с BAUGBSEP с BGLDBSEP с FOCT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BSEP и SPY

BSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BSEP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.53

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

7.27

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между BSEP и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и SPY

BSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и SPY

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-55.19%

+31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.05%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-24.50%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.53%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-9.09%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.54%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) составляет 3.87%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.35%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

9.50%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

19.06%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

17.06%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

17.92%

-4.02%