PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

BSEP и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BSEP и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%12.72%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с FOCT
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий BSEP и BGLD

BSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

BSEP vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.06

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.61

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

8.19

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.27

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.31

Корреляция

Корреляция между BSEP и BGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и BGLD

BSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и BGLD

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-16.19%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.11%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-16.19%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.16%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.54%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.19%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и BGLD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) составляет 3.87%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.56%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

9.36%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.12%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

9.89%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

9.88%

+4.02%