PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BSEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. BSEP is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, BSEP returned 20.06% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BSEP charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

BSEP

1 день
0.07%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.19%
1 год
20.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и HELO

2026 (YTD)202520242023
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.80%14.80%16.96%8.97%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between BSEP and HELO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between BSEP and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSEP и HELO

Секторы
BSEP
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

BSEP
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

BSEP
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

BSEP
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSEP
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

BSEP
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

BSEP
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

BSEP
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

BSEP
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

BSEP
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

BSEP
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

BSEP
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLDBSEP с FOCT
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

BSEP vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.77

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.50

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.91

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

8.44

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.77

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.63

-0.74

Просадки

Сравнение просадок BSEP и HELO

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-10.89%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.76%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.32%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.18%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.30%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и HELO

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.70%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

4.99%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

6.20%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

7.95%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

7.95%

+5.81%

Сравнение комиссий BSEP и HELO

BSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и HELO

BSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BSEP and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSEP has higher volatility (0.96%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, BSEP leads with 20.06% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSEP has performed better with a 20.06% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BSEP.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BSEP.

BSEP is categorized as Defined Outcome, while HELO is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for BSEP and 0.50% for HELO.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор