PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSEP с HELO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSEP и HELO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BSEP с HELO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

BSEP и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSEP или HELO.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSEP:

0.73

HELO:

0.89

Коэф-т Сортино

BSEP:

1.04

HELO:

1.13

Коэф-т Омега

BSEP:

1.17

HELO:

1.16

Коэф-т Кальмара

BSEP:

0.66

HELO:

0.71

Коэф-т Мартина

BSEP:

2.80

HELO:

2.39

Индекс Язвы

BSEP:

3.15%

HELO:

3.22%

Дневная вол-ть

BSEP:

13.28%

HELO:

10.02%

Макс. просадка

BSEP:

-23.98%

HELO:

-10.89%

Текущая просадка

BSEP:

-1.63%

HELO:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -1.15%.

BSEP

С начала года

1.41%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

0.02%

1 год

9.08%

3 года

12.20%

5 лет

11.48%

10 лет

N/A

HELO

С начала года

-1.15%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-2.48%

1 год

8.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Сравнение комиссий BSEP и HELO

BSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSEP и HELO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг риск-скорректированной доходности BSEP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSEP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг риск-скорректированной доходности HELO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSEP c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и HELO

BSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и HELO

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и HELO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и HELO

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...