PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с KBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF).

BSEP и KBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSEP и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и KBUF

2026 (YTD)20252024
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%12.96%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-8.35%18.04%16.58%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -8.35%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLDBSEP с FOCT
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KWEBKBUF с KLIPKBUF с VOOKBUF с EOCTKBUF с QMNNXKBUF с KBAB

Сравнение комиссий BSEP и KBUF

BSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

BSEP vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPKBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.02

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.06

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.00

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

-0.01

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.02

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.01

Корреляция

Корреляция между BSEP и KBUF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и KBUF

BSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.20%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и KBUF

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки KBUF в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и KBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-14.55%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-14.55%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-13.76%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.39%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.92%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и KBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) составляет 3.87%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.42%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

9.20%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.87%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

14.07%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

14.07%

-0.17%