PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с KBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - BSEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. BSEP is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, BSEP returned 20.06% vs -3.82% for KBUF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BSEP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.34%.

BSEP

1 день
0.07%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.19%
1 год
20.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

KBUF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и KBUF

2026 (YTD)20252024
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.80%14.80%12.96%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.34%18.04%16.58%

Correlation

The correlation between BSEP and KBUF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BSEP и KBUF

Секторы
BSEP
KBUF

Технологии

36.2%
3.6%

Финансовые услуги

11.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
40.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
38.4%

Здравоохранение

8.4%
6.9%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
4.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BSEP
36.2%
KBUF
3.6%

Финансовые услуги

BSEP
11.9%
KBUF
2.0%

Коммуникационные услуги

BSEP
10.9%
KBUF
40.1%

Потребительский циклический сектор

BSEP
10.1%
KBUF
38.4%

Здравоохранение

BSEP
8.4%
KBUF
6.9%

Промышленность

BSEP
8.1%
KBUF

-

Потребительский защитный сектор

BSEP
4.9%
KBUF
4.3%

Энергетика

BSEP
3.5%
KBUF

-

Коммунальные услуги

BSEP
2.3%
KBUF

-

Недвижимость

BSEP
1.9%
KBUF
4.8%

Сырьевые материалы

BSEP
1.8%
KBUF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLDBSEP с FOCT
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBABKBUF с QMNNX

Доходность на риск

BSEP vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.29

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.33

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.96

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.23

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

-0.51

+18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.29

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BSEP и KBUF

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки KBUF в -17.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-17.01%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-17.01%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-16.58%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.18%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

7.57%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и KBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) составляет 0.96%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

6.22%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

10.53%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

13.10%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

14.34%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

14.34%

-0.58%

Сравнение комиссий BSEP и KBUF

BSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и KBUF

BSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.47%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSEP and KBUF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to BSEP (0.96%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs KBUF's -17.01%.

On 1-year performance, BSEP leads with 20.06% vs -3.82% for KBUF. On fees, BSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BSEP has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSEP has performed better with a 20.06% return vs -3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for BSEP.

BSEP is categorized as Defined Outcome, while KBUF is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for BSEP and 0.95% for KBUF.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор