PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 7.95% for BUCK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BALI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и BUCK

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%0.80%

Correlation

The correlation between BALI and BUCK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BALI и BUCK

Секторы
BALI
BUCK

Технологии

35.0%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Финансовые услуги

9.0%
100.0%

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BALI
35.0%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
BUCK

-

Здравоохранение

BALI
9.4%
BUCK

-

Финансовые услуги

BALI
9.0%
BUCK
100.0%

Промышленность

BALI
8.0%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
BUCK

-

Энергетика

BALI
4.3%
BUCK

-

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
BUCK

-

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
BUCK

-

Недвижимость

BALI
0.9%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

BALI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.54

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.83

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

6.11

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

32.31

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.47

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BALI и BUCK

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-5.43%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-1.31%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.04%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.49%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.25%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и BUCK

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.70%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

1.53%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

3.14%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

3.49%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

3.49%

+9.44%

Сравнение комиссий BALI и BUCK

И BALI, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и BUCK

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%0.00%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BALI and BUCK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.95%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 7.95% for BUCK. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 7.42% for BUCK.

BALI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and Simplify.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор