PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALFX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий BALFX и VWELX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

BALFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.23

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.81

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.88

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.47

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Корреляция

Корреляция между BALFX и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и VWELX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и VWELX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-36.12%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.03%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-20.88%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-25.33%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.90%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.93%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и VWELX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.89% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.07%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.66%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.88%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.12%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

11.50%

-0.88%