PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с VBINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с VBINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и VBINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALFX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VBINX немного отстают с 9.11%.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Vanguard Balanced Index Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VTBALFX с QQQ
Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с VWENXVBINX с VOO

Сравнение комиссий BALFX и VBINX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

BALFX vs. VBINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXVBINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.13

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.69

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.69

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

7.94

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. VBINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VBINX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXVBINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между BALFX и VBINX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и VBINX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VBINX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и VBINX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VBINX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXVBINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-35.97%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.80%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-21.61%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-22.78%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.11%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.16%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и VBINX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 3.89% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXVBINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.72%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.21%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.40%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.09%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

11.21%

-0.59%