Сравнение BALFX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или VBINX.
Основные характеристики
| BALFX | VBINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.30% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 25.66% | 25.61% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 4.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 9.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 21.17 | 19.96 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 8.46% | 8.40% |
| Макс. просадка | -39.30% | -35.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и VBINX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и VBINX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALFX показывает доходность 16.30%, а VBINX немного ниже – 15.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALFX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции VBINX немного отстают с 8.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и VBINX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и VBINX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VBINX в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.08% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.91% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и VBINX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и VBINX
American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 2.38% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.