Сравнение BALFX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или VBINX.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и VBINX
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 15.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALFX имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции VBINX немного отстают с 8.13%.
BALFX
14.88%
-0.16%
8.44%
20.75%
8.64%
8.16%
VBINX
15.64%
1.26%
9.81%
21.76%
8.83%
8.13%
Основные характеристики
| BALFX | VBINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 16.77 | 16.93 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 8.21% |
| Макс. просадка | -39.30% | -35.97% |
| Текущая просадка | -1.46% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и VBINX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между BALFX и VBINX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и VBINX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VBINX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.11% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.92% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и VBINX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и VBINX
American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 2.41% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.