Сравнение BALFX с STFBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или STFBX.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и STFBX
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у STFBX с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям STFBX по среднегодовой доходности: 8.16% против 8.71% соответственно.
BALFX
14.88%
-0.16%
8.44%
20.75%
8.64%
8.16%
STFBX
16.54%
0.10%
8.75%
21.89%
10.91%
8.71%
Основные характеристики
| BALFX | STFBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.77 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 7.94% |
| Макс. просадка | -39.30% | -29.99% |
| Текущая просадка | -1.46% | -0.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и STFBX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между BALFX и STFBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c STFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и STFBX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности STFBX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.11% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.14% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и STFBX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки STFBX в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и STFBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и STFBX
American Funds American Balanced Fund (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX) имеют волатильность 2.41% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.