PortfoliosLab logo
Сравнение BALFX с STFBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALFX и STFBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BALFX и STFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.85%
-5.60%
BALFX
STFBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALFX:

0.99

STFBX:

0.56

Коэф-т Сортино

BALFX:

1.30

STFBX:

0.71

Коэф-т Омега

BALFX:

1.19

STFBX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BALFX:

1.31

STFBX:

0.62

Коэф-т Мартина

BALFX:

4.75

STFBX:

2.48

Индекс Язвы

BALFX:

2.02%

STFBX:

2.67%

Дневная вол-ть

BALFX:

9.75%

STFBX:

11.76%

Макс. просадка

BALFX:

-39.30%

STFBX:

-29.99%

Текущая просадка

BALFX:

-7.09%

STFBX:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у STFBX с доходностью -0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALFX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции STFBX немного отстают с 5.16%.


BALFX

С начала года

-0.41%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-1.85%

1 год

8.97%

5 лет

5.34%

10 лет

5.31%

STFBX

С начала года

-0.98%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

-5.60%

1 год

6.35%

5 лет

5.09%

10 лет

5.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALFX и STFBX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%.


График комиссии BALFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии STFBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALFX и STFBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BALFX
Ранг риск-скорректированной доходности BALFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

STFBX
Ранг риск-скорректированной доходности STFBX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALFX c STFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BALFX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.990.56
Коэффициент Сортино BALFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.300.71
Коэффициент Омега BALFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.14
Коэффициент Кальмара BALFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.310.62
Коэффициент Мартина BALFX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.752.48
BALFX
STFBX

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа STFBX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и STFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.99
0.56
BALFX
STFBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и STFBX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности STFBX в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.05%2.04%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.40%8.02%
STFBX
State Farm Balanced Fund
2.52%2.49%2.39%1.90%1.93%2.00%2.41%2.69%2.41%2.58%2.87%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и STFBX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки STFBX в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и STFBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.09%
-10.67%
BALFX
STFBX

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и STFBX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 5.41%, в то время как у State Farm Balanced Fund (STFBX) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.41%
9.18%
BALFX
STFBX