PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALFX с STFBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALFXSTFBX
Дох-ть с нач. г.15.54%16.24%
Дох-ть за 1 год22.60%22.68%
Дох-ть за 3 года5.39%7.82%
Дох-ть за 5 лет8.71%10.89%
Дох-ть за 10 лет8.33%8.77%
Коэф-т Шарпа2.923.04
Коэф-т Сортино4.154.36
Коэф-т Омега1.561.59
Коэф-т Кальмара4.194.52
Коэф-т Мартина20.0718.07
Индекс Язвы1.22%1.35%
Дневная вол-ть8.41%8.00%
Макс. просадка-39.30%-29.99%
Текущая просадка-0.89%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALFX и STFBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и STFBX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALFX показывает доходность 15.54%, а STFBX немного выше – 16.24%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям STFBX по среднегодовой доходности: 8.33% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
7.88%
BALFX
STFBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALFX и STFBX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%.


BALFX
American Funds American Balanced Fund
График комиссии BALFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии STFBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALFX c STFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALFX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALFX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALFX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALFX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALFX, с текущим значением в 20.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.07
STFBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STFBX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STFBX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STFBX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STFBX, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STFBX, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.07

Сравнение коэффициента Шарпа BALFX и STFBX

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STFBX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и STFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
3.04
BALFX
STFBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и STFBX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности STFBX в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.09%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.40%8.02%1.51%
STFBX
State Farm Balanced Fund
2.15%2.39%1.90%1.93%2.00%2.41%2.69%2.41%2.58%2.87%2.57%2.58%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и STFBX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки STFBX в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и STFBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.58%
BALFX
STFBX

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и STFBX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX) имеют волатильность 2.29% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
2.38%
BALFX
STFBX