Сравнение BALFX с STFBX
BALFX (American Funds American Balanced Fund Class F-1) and STFBX (State Farm Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BALFX returned 9.85%/yr vs 10.26%/yr for STFBX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BALFX charges 0.61%/yr vs 0.14%/yr for STFBX.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и STFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у STFBX с доходностью 11.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALFX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции STFBX немного впереди с 10.26%.
BALFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.85%
- Всё время*
- 7.94%
STFBX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 8.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BALFX и STFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund Class F-1 | 10.31% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
STFBX State Farm Balanced Fund | 11.35% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
Correlation
The correlation between BALFX and STFBX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2001 г. | 0.93 |
The correlation between BALFX and STFBX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALFX vs. STFBX — Ранг доходности на риск
BALFX
STFBX
Сравнение BALFX c STFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-1 (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALFX | STFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.21 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 13.87 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALFX и STFBX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки STFBX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и STFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALFX | STFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -31.11% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -6.69% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.67% | -13.70% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -16.94% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -22.74% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.37% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.54% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и STFBX
American Funds American Balanced Fund Class F-1 (BALFX) и State Farm Balanced Fund (STFBX) имеют волатильность 2.58% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALFX | STFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.49% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.08% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 8.90% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.47% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 11.52% | -0.82% |
Сравнение комиссий BALFX и STFBX
BALFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и STFBX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности STFBX в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund Class F-1 | 7.01% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
STFBX State Farm Balanced Fund | 6.50% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
Часто задаваемые вопросы
BALFX and STFBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALFX has higher volatility (2.58%) compared to STFBX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BALFX dropped -40.20% vs STFBX's -31.11%.
STFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALFX и STFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор