PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALFX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с FPURX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между BALFX и FPURX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALFX:

0.44

FPURX:

-0.10

Коэф-т Сортино

BALFX:

0.74

FPURX:

0.03

Коэф-т Омега

BALFX:

1.11

FPURX:

1.00

Коэф-т Кальмара

BALFX:

0.47

FPURX:

-0.04

Коэф-т Мартина

BALFX:

1.46

FPURX:

-0.13

Индекс Язвы

BALFX:

4.27%

FPURX:

6.55%

Дневная вол-ть

BALFX:

12.64%

FPURX:

15.58%

Макс. просадка

BALFX:

-39.25%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

BALFX:

-3.97%

FPURX:

-12.13%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 5.21% против 3.23% соответственно.

BALFX

С начала года

2.93%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-1.18%

1 год

5.56%

5 лет

7.19%

10 лет

5.21%

FPURX

С начала года

-0.41%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-1.27%

1 год

-1.60%

5 лет

3.41%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BALFX и FPURX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALFX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг риск-скорректированной доходности BALFX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и FPURX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FPURX в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALFX
American Funds American Balanced Fund		1.99%2.04%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.41%8.08%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.79%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и FPURX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и FPURX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...