PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.52% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VTBALFX с QQQ
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий BALFX и FPURX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Доходность на риск

BALFX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.74

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.84

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

7.80

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Корреляция

Корреляция между BALFX и FPURX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и FPURX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и FPURX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-31.76%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.48%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-22.53%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-23.93%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.06%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.66%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.00%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и FPURX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.70%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.89%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.65%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

13.28%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

13.05%

-2.43%