Сравнение BALFX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или AOR.
Основные характеристики
| BALFX | AOR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 12.65% |
| Дох-ть за 1 год | 26.86% | 22.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.65% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 6.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 6.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 18.17 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 8.46% | 7.98% |
| Макс. просадка | -39.30% | -24.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и AOR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и AOR
С начала года, BALFX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и AOR
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и AOR
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности AOR в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.07% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.44% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и AOR
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и AOR
American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.