Сравнение BALFX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или AOR.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и AOR
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 8.16% против 6.28% соответственно.
BALFX
14.88%
-0.16%
8.44%
20.75%
8.64%
8.16%
AOR
11.52%
-0.34%
6.49%
17.07%
6.73%
6.28%
Основные характеристики
| BALFX | AOR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 16.77 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 7.79% |
| Макс. просадка | -39.30% | -24.44% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и AOR
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между BALFX и AOR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и AOR
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности AOR в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.11% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и AOR
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и AOR
American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.