PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.81% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VTBALFX с QQQ
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий BALFX и AOR

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

BALFX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.04

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.03

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.76

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Корреляция

Корреляция между BALFX и AOR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и AOR

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и AOR

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-24.44%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.62%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-21.72%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-22.95%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.24%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.50%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и AOR

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.27%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.52%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.74%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.49%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

10.64%

-0.02%