PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALFX с AOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с AOR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или AOR.

Корреляция

Корреляция между BALFX и AOR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALFX:

0.44

AOR:

0.86

Коэф-т Сортино

BALFX:

0.74

AOR:

1.36

Коэф-т Омега

BALFX:

1.11

AOR:

1.19

Коэф-т Кальмара

BALFX:

0.47

AOR:

1.02

Коэф-т Мартина

BALFX:

1.46

AOR:

4.58

Индекс Язвы

BALFX:

4.27%

AOR:

2.19%

Дневная вол-ть

BALFX:

12.64%

AOR:

10.88%

Макс. просадка

BALFX:

-39.25%

AOR:

-24.44%

Текущая просадка

BALFX:

-3.97%

AOR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.27% соответственно.

BALFX

С начала года

2.93%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-1.18%

1 год

5.56%

5 лет

7.19%

10 лет

5.21%

AOR

С начала года

4.23%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

4.14%

1 год

9.18%

5 лет

8.44%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BALFX и AOR

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALFX и AOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг риск-скорректированной доходности BALFX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг риск-скорректированной доходности AOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALFX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и AOR

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AOR в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALFX
American Funds American Balanced Fund		1.99%2.04%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.41%8.08%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.61%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и AOR

Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и AOR

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...