Сравнение BALFX с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или VWRL.AS.
Основные характеристики
| BALFX | VWRL.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.43% | 24.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.42% | 32.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 12.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.50 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 3.69 |
| Коэф-т Мартина | 21.85 | 18.04 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 8.39% | 10.45% |
| Макс. просадка | -39.30% | -33.27% |
| Текущая просадка | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и VWRL.AS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и VWRL.AS
С начала года, BALFX показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 24.94%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и VWRL.AS
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и VWRL.AS
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VWRL.AS в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.08% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.43% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и VWRL.AS
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и VWRL.AS
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.