Сравнение BALFX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или VT.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и VT
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.25% соответственно.
BALFX
14.88%
-0.16%
8.44%
20.75%
8.64%
8.16%
VT
18.18%
0.34%
8.94%
24.96%
11.19%
9.25%
Основные характеристики
| BALFX | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 16.77 | 13.89 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 11.63% |
| Макс. просадка | -39.30% | -50.27% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и VT
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между BALFX и VT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и VT
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VT в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.11% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и VT
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и VT
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.