PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.64% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий BALFX и VT

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

BALFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.90

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.92

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.83

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между BALFX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и VT

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и VT

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-50.27%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.84%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-26.38%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.24%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.97%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.08%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.57%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и VT

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.18%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

10.00%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

17.26%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

15.98%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

17.20%

-6.58%