Сравнение BALFX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или VT.
Основные характеристики
| BALFX | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 26.86% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.65% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 8.46% | 11.82% |
| Макс. просадка | -39.30% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и VT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и VT
С начала года, BALFX показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и VT
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и VT
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VT в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.07% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и VT
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и VT
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.