PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALFX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALFX (American Funds American Balanced Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, BALFX returned 10.08%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BALFX charges 0.62%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.74% соответственно.

BALFX

1 день
0.24%
1 месяц
3.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.55%
1 год
24.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.08%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		9.94%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between BALFX and VT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.94

The correlation between BALFX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BALFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.31

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.20

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.04

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

13.53

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.31

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BALFX и VT

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-50.27%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-9.67%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.67%

-16.51%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-26.38%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.24%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.02%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.17%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и VT

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.83%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

10.17%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

12.70%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

16.05%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

17.23%

-6.57%

Сравнение комиссий BALFX и VT

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и VT

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.49%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BALFX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to BALFX (2.65%). In terms of maximum drawdown, BALFX dropped -40.20% vs VT's -50.27%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALFX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор