Сравнение BALFX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -2.88% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.53% соответственно.
BALFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.93%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и VT
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
BALFX vs. VT — Ранг доходности на риск
BALFX
VT
Сравнение BALFX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.84 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.83 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.51 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и VT
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.48% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и VT
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -50.27% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.84% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -26.38% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -34.24% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -6.89% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.08% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.55% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и VT
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 6.33% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 9.95% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 17.24% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 15.98% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 17.20% | -6.59% |