PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с NBARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALFX с NBARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALFX (American Funds American Balanced Fund) and NBARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate) are both Diversified Portfolio funds from American Funds. Over the past 10 years, BALFX returned 10.03%/yr vs 7.08%/yr for NBARX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BALFX charges 0.62%/yr vs 0.32%/yr for NBARX.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и NBARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у NBARX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции NBARX по среднегодовой доходности: 10.03% против 7.08% соответственно.

BALFX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.84%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.23%
1 год
23.91%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.44%
10 лет*
10.03%

NBARX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.66%
1 год
14.34%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALFX и NBARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		9.43%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		5.07%15.67%9.16%9.25%-10.06%12.14%7.41%15.42%-3.81%11.18%

Correlation

The correlation between BALFX and NBARX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between BALFX and NBARX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с VT
Часто сравнивают с NBARX:
NBARX с ABALXNBARX с CAIBXNBARX с VTNBARX с MGKNBARX с NDARXNBARX с SWDRXNBARX с VWINX

Доходность на риск

BALFX vs. NBARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NBARX
Ранг доходности на риск NBARX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBARX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBARX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBARX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBARX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c NBARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXNBARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.30

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.24

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.42

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

10.61

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. NBARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBARX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и NBARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXNBARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BALFX и NBARX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки NBARX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и NBARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALFXNBARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-18.50%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-6.10%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.67%

-6.90%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-16.86%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-18.50%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.42%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.68%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и NBARX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALFXNBARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.15%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

5.18%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

6.42%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

7.97%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

8.23%

+2.43%

Сравнение комиссий BALFX и NBARX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NBARX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и NBARX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности NBARX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.53%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
NBARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate		4.92%5.69%3.25%3.46%5.04%3.48%3.97%3.87%3.89%2.50%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BALFX and NBARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BALFX has higher volatility (2.71%) compared to NBARX (2.15%). In terms of maximum drawdown, BALFX dropped -40.20% vs NBARX's -18.50%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALFX и NBARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор