Сравнение BALFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.73% соответственно.
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и FBALX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
BALFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
BALFX
FBALX
Сравнение BALFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.99 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.05 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 9.47 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и FBALX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и FBALX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -43.57% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.14% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -22.89% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -26.68% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.56% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.39% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.76% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и FBALX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.19% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 6.77% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 11.94% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.18% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 12.75% | -2.13% |