PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%4.26%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий BALCX и PALDX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

BALCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.86

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.82

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.67

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между BALCX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и PALDX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и PALDX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-26.16%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.20%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-20.47%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.16%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.16%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.72%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и PALDX

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.88% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.74%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.16%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.65%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

12.11%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

12.76%

-2.14%