Сравнение BAICX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.94% против 14.14% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и VOO
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BAICX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BAICX
VOO
Сравнение BAICX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.31 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и VOO
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и VOO
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -33.99% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -11.98% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -24.52% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -33.99% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.55% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.72% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.55% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.34% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 9.47% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 18.11% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 16.82% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 17.99% | -11.99% |