PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAICX с ABNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAICX с ABNDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).

BAICX управляется Blackrock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAICX или ABNDX.

Корреляция

Корреляция между BAICX и ABNDX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BAICX и ABNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAICX:

1.19

ABNDX:

0.74

Коэф-т Сортино

BAICX:

1.74

ABNDX:

1.18

Коэф-т Омега

BAICX:

1.24

ABNDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BAICX:

1.34

ABNDX:

0.28

Коэф-т Мартина

BAICX:

5.45

ABNDX:

1.92

Индекс Язвы

BAICX:

1.40%

ABNDX:

2.21%

Дневная вол-ть

BAICX:

6.30%

ABNDX:

5.36%

Макс. просадка

BAICX:

-33.29%

ABNDX:

-20.29%

Текущая просадка

BAICX:

-0.42%

ABNDX:

-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, BAICX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.02% соответственно.

BAICX

С начала года

2.80%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.06%

1 год

7.42%

5 лет

5.48%

10 лет

3.84%

ABNDX

С начала года

0.95%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

0.92%

1 год

3.96%

5 лет

-1.44%

10 лет

1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAICX и ABNDX

BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ABNDX в 0.55%.

BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAICX и ABNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ABNDX
Ранг риск-скорректированной доходности ABNDX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAICX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAICX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ABNDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAICX и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAICX и ABNDX

Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности ABNDX в 4.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		5.77%5.83%5.58%5.02%5.17%4.07%4.69%5.27%4.60%4.71%5.35%5.41%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.29%4.29%3.58%2.71%1.45%1.87%2.32%2.39%1.84%1.71%2.01%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BAICX и ABNDX

Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки ABNDX в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAICX и ABNDX

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...