PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAICX с NEFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAICX с NEFRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

BAICX управляется Blackrock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAICX или NEFRX.

Корреляция

Корреляция между BAICX и NEFRX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BAICX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAICX:

1.19

NEFRX:

0.57

Коэф-т Сортино

BAICX:

1.74

NEFRX:

0.96

Коэф-т Омега

BAICX:

1.24

NEFRX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BAICX:

1.34

NEFRX:

0.27

Коэф-т Мартина

BAICX:

5.45

NEFRX:

1.46

Индекс Язвы

BAICX:

1.40%

NEFRX:

2.43%

Дневная вол-ть

BAICX:

6.30%

NEFRX:

5.50%

Макс. просадка

BAICX:

-33.29%

NEFRX:

-20.25%

Текущая просадка

BAICX:

-0.42%

NEFRX:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, BAICX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.41% соответственно.

BAICX

С начала года

2.80%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.06%

1 год

7.42%

5 лет

5.48%

10 лет

3.84%

NEFRX

С начала года

1.25%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

0.72%

1 год

3.10%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAICX и NEFRX

BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.

BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAICX и NEFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг риск-скорректированной доходности NEFRX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAICX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAICX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа NEFRX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAICX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAICX и NEFRX

Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности NEFRX в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		5.77%5.83%5.58%5.02%5.17%4.07%4.69%5.27%4.60%4.71%5.35%5.41%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.99%3.92%3.59%3.09%2.14%2.04%2.52%2.88%2.68%3.18%2.59%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BAICX и NEFRX

Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки NEFRX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и NEFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAICX и NEFRX

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...