Сравнение BAICX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.28% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и NEFRX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
BAICX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
BAICX
NEFRX
Сравнение BAICX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.42 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.22 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.31 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и NEFRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и NEFRX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и NEFRX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -25.45% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -3.12% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -18.55% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -18.76% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.57% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.97% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.95% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и NEFRX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.52% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 2.85% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 4.99% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.20% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.02% | +0.98% |