Сравнение BAICX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.55% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и LSSAX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
BAICX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
BAICX
LSSAX
Сравнение BAICX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.22 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.63 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.62 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.95 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и LSSAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и LSSAX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и LSSAX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -16.40% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.45% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -16.40% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -16.40% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.28% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.98% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.84% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и LSSAX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.24% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 2.68% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 4.69% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 5.73% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.39% | +1.61% |